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La cohérence et le chaos

Dans les états de marché « bien orienté » personne ne souhaite se séparer de ses titres et l’offre étant raréfiée les prix montent dans les marchés haussiers (le contraire est symétrique dans les marchés baissiers où l’offre optionWeb régulé est plus abondante et où donc les cours chutent). Séance après séance la demande et/ou l’offre est régulière, ou “cohérente”.

Dans l’exemple ci-dessus trois points d’accès étaient possibles bien que le premier soit assez précoce. A l’instar de ce que l’on voit pour l’option binaire suisse, il est aisément constatable que ce qui est possible au sein d’une zone de cohérence ne l’est pas au sein d’une zone de chaos.

La frontière qui sépare une période de cohérence et une période de chaos n’est pas définissable à priori. Si la règle veut qu’en swing-trading on entre sur un marché le plus au début possible d’une période de cohérence pour en sortir au plus près de sa fin une élémentaire prudence veut qu’on s’assure d’abord qu’on est bien engagé dans une zone de cohérence.

Nota : Cette notion n’est pas la même que celle de l’intégration au sein de tendances majeures. Ici nous sommes « in trend » alors que toutes les autres attitudes protectionnistes étaient « out trend».
Le graphe ci-dessous montre une nette zone de chaos d’une durée assez courte.

Entrer sur le marché pendant cette période c’est prendre un risque inutile. Il faut par conséquent identifier les limites entre zones de chaos et zone de cohérence.

L’idée la plus immédiate pour reconnaître ces zones avec un faible degré d’erreur serait de mesurer à l’aide d’une moyenne mobile la situation du titre.
Cet outil de base reste sans doute le meilleur indicateur de tendance malgré ses défauts mais il ne nous aidera pas dans la recherche d’une frontière entre zone de chaos et zone de cohérence à cause de son « effet retard ».

Plus son recul sera long -comme une moyenne mobile à 30 séances- plus son retournement sera lent.

Or nous travaillons en swing-trading. Il faut par conséquent un paramétrage plus court. Plus le paramétrage est court plus il se rapproche du rythme quotidien de la valeur et présente des oscillations de plus en plus difficiles à interpréter.